组合优化书籍网站
Portfolio Optimization Book 是 Daniel P. Palomar 所著《Portfolio Optimization: Theory and Application》的配套网站，图书由 Cambridge University Press 于 2025 年出版。网站提供 PDF、在线 HTML、章节 slides、Python/R 代码、练习、部分解答以及数据链接，更接近“开放教材+教学资源包”，而非传统在线课程平台。
课程领域聚焦量化金融和投资组合优化，章节覆盖金融数据特征、IID 建模、时间序列、图结构、现代投资组合理论、回测、高阶组合、替代风险度量、风险平价、稳健组合、配对交易、深度学习组合，以及凸优化和优化算法附录。授课形式方面，正文未显示直播、录播或 1v1 服务，主要依赖英文教材、幻灯片、代码和练习自学。Python 与 R 双语言代码对教学和复现实验较友好。
网站正文显示图书可通过 Cambridge University Press、Amazon、Barnes & Noble 等渠道购买，也提供 PDF 和在线 HTML 入口，但未披露具体价格。认证/证书方面没有任何结课证书、考试或官方认证信息，因此不适合以获取证书为主要目标的学习者。
优势是体系完整、专业深度高，兼顾理论、金融数据和可运行代码；同时获得 MOSEK、skfolio、awesome-quant 等资源提及，说明其在量化与优化社区有一定可见度。不足是学习门槛较高，需要金融、统计、优化和编程基础；网站也没有课程进度管理、答疑、批改或社群支持，服务支持弱于商业课程。
它适合高校教师备课、金融工程/量化方向学生自学、研究者复现实验，以及投资组合管理从业者查阅方法。中国访问方面，主站是否稳定无法仅凭正文确认；但 GitHub、YouTube、X、Google Scholar 等外部链接在国内可能部分受限，支付也取决于海外书商渠道。若访问或支付不便，可考虑国内高校金融工程课程、量化投资课程或 Coursera/edX 等平台上的相关替代内容。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 portfoliooptimizationbook.com 官网实际信息为准。
提供PDF/HTML教材入口，适合量化金融学习。
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